上場企業の
信用リスク分析のスタンダード

「格付」や「財務分析」の静態評価 から、
変動する「デフォルト率」「信用スプレッド」の動態把握へ

国内全上場のデータを収録
クレジット投資のプロフェッショナルが活用してきた
評価データを集約した情報プラットフォーム

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NEWS 新着情報

  • 2020.06.16 2020年6月16日リリース情報

    以下のデータを「個社・時系列データ」にて閲覧できるようにいたしました。

    • 高PDアラーム
    • 格付内デフォルト率ランク

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QFINDR+レポート2020年12月 NEW

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FEATURES QFINDR+の機能と特徴

全上場企業データを収録
多様な視点の信用リスク評価情報を網羅的に提供

  • 新興市場に上場するベンチャー企業、銀行等の金融セクターを含む全上場企業を収録
  • 長年実務で活用されてきた信用リスク分析に係る全上場企業の評価データを提供

評価データは、企業自体の「格付評価(中長期リスク)」「デフォルト率(短期リスク)」に加え、
社債やCDSの「推定スプレッド(理論値)」「信用コスト(割安・割高)」を網羅的にカバー。

高性能の独自モデル

  • 独自に開発、メンテナンスを行ってきた統計モデルに基づく客観的な評価データを提供
  • デフォルト率推定モデルは年次、格付評価モデルやスプレッド推定モデルは月次で更新を実施
  • 各モデル、評価データの生成ロジック、検証結果はユーザー向けマニュアルで開示

デフォルト率推定モデルは、日本の上場企業のデフォルト実績(400件超)の独自データベースに基づく他、
他の評価モデルも20年にわたる運用実績を有する安定的な体系とデータ蓄積を確立。

マーケット情報を取り込んだ鮮度の高い評価データ
長期データも収録

  • ASP形式により月次もしくは週次で更新データを利用
  • トレンドおよび安定性を評価する参照データとして、過去60か月の長期時系列データを提供

決算データに加え、株価および業績予想データ、社債価格情報等を使用し、信用リスクの変動に対して感度の高い評価データを生成。

個別企業評価とベンチマーク分析

  • 個社の信用リスク状況とトレンドが一目でわかる評価レポートを提供
  • ベンチマークとする業種・格付との比較による対象企業のポジショニングを分析

全上場企業のデータベースに基づいて、業種・格付別に各評価データのインデックスが自動生成でき、
個別企業のベンチマーク分析に活用可能。

時価方式による信用VaR計測(オプション・サービス)

ENTERPRISE
  • 社債等のクレジット投資ポートフォリオに対して、時価方式での信用VaR計測を行う
  • 構成銘柄のリスク・リターン分析もサポート

格付遷移確率、将来価格推定モデルのパラメータ、国内上場企業以外の計測用データ等を追加データ配信し、
提供する専用カリキュレータを利用して定量化計測、レポート出力を行うオプション・サービス。

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USECASE QFINDR+の活用方法

クレジット投資判断

アセットマネジメント会社
ユーザー

個別企業の信用リスクに基づく新規投資先のスクリーニングおよび既投資先のモニタリングをしたい

大手金融機関
ユーザー

決算データに基づく内部格付では限界のある大口先の定期的な予兆管理をしたい

地域金融機関
ユーザー

シンジケートローン参加において迅速に投資先の信用リスク分析をしたい

短期信用リスクおよび中長期信用リスクに
対する客観的な評価データを提供

  • 多様なデフォルト事例に予測対応する3種類モデルによるデフォルト率
  • 社債格付の未取得先を含む全上場企業に対するモデル格付
  • 格下げリスク評価

信用スプレッド水準のベンチマーク

公的金融機関
ユーザー

ローン利率設定にあたって、直近市場で一般的な信用スプレッドのベンチマーク情報を入手したい

金融機関・アセットマネジメント会社
ユーザー

クレジット投資にあたって、信用リスク水準に対応した信用スプレッドの理論値を確認したい

一般事業法人・監査法人・経営コンサルタント
ユーザー

会計や企業価値評価業務で利用できる確かな負債割引率として信用スプレッドを入手したい

代替サービスのない
推定スプレッド・データ提供

  • 社債に発行先を含む全上場企業に対する推定スプレッド(0.5年限単位・10年まで)
  • 非上場企業に適用用途に、全上場企業の推定スプレッドを集計した業種・格付別インデックス
  • 実績のスプレッドや市場に追随する推定スプレッドを割安割高を評価する信用コスト

クレジット投資ポートフォリオの信用VaR計測

アセットマネジメント会社
ユーザー

投資ファンド毎の信用リスク量の計測を自動的に実施したい

金融機関
ユーザー

全行ベースのデフォルト方式の信用VaR計測以外に市場投資部門は時価方式で信用VaRを計測したい

必要データ自動配信とカリキュレータ提供

  • 導入後即時に利用可能となるように自動配信される各種データ
  • MS Excelをインターフェースとする専用カリキュレータによる簡易作業(データ登録・レポート作成)

LICENSE ライセンスプラン

ご利用データの配信範囲と配信頻度によって、以下のライセンス・プラン体系となっております。

プラン区分・名称 社債発行企業・金融法人 全上場企業
LITE PRO ENTERPRISE LITE PRO ENTERPRISE
配信頻度 月次/週次 月次/週次 月次/週次 月次/週次 月次/週次 月次/週次
アカウント数 ID ID ID ID ID ID
提供データ対象 事業法人
(社債発行企業)
事業法人
(社債未発行企業)
金融法人
提供データ項目 個社
サマリー・レポート
企業評価データ 財務分析指標
デフォルト率
アラーム認識
CPC格付
格付内デフォルト率ランク
債券価格評価データ インプライドデフォルト率
気配値スプレッド
信用リスクコスト
信用コスト・スプレッド
推定スプレッド
純リターン
信用VaR計測データ 相関データ
格付推移確率データ
発行体拡張登録用
補完データ
計算モデル用
パラメータ
金利データ
提供ツール 信用VaR計測カリキュレータ
  • ※ ライセンス体系については今後変更される可能性があります。

動作環境
OS : Windows, Mac OSX, Linux
推奨ブラウザ : Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge

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